При подключении к базе данных в Power Bi русские буквы выглядят символами unicode:

"\u041e\u0442\u043c\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438": "23.12.2020 20:59:22", "\u0420\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0441"

Так выдает база данных, я не нашел где в РowerBi, можно поменять кодировку.

Можно преобразовать их в читабельные буквы при помощи языка R, нашел похожее преобразование

Скрипт вносится в отдельном окне, для этого на панели инструментов нажмите R script

# 'dataset' holds the input data for this script
library(stringi)
string <- dataset$'Содержимое строки'
string2 <- stri_unescape_unicode(gsub("<U\\+(....)>", "\\\\u\\1", string))
outputRegEx <-within (dataset, {RegEx = string2})

Результат выполнения скрипта в новом столбце исходной таблицы.

UPD: Оказывается, в моем примере, был запрос json можно было не преобразовывать, а расшифровать содержание строки: Transform — Json.

Для вызова команды Трансформ — нажмите правую клавишу мыши на столбце, который нужно трансформировать